Bollinger Bänder Qstk

06 24 2015 Upgrade Allgemeine Upgrades: Verschiedene Optimierungen und Beschleunigungen. Fehlerhafter Bandbreitenfehler in erweiterten Diagrammen bei Verwendung von Bollinger-Umschlägen. 01 27 2015 Upgrade BBScript 1.2.0: Manuelle Iterationen hinzugefügt: iterieren. Ende. Startif oder wenn. Sonst und endif. Zugang MarketTechnician Börsen-Timing Daten: markettechnician. Mobile Optimierte Website: Interaktive Mobile Chart: Alle klassischen Chart-Funktionen bleiben auch anpassbare Stops Systeme, Trade Report und TrendLines für mobile Geräte optimiert. Cleaner Website-Design und Benutzer kontrollierbare Schriftgröße. Stochastische RSI-Indikator: Stochastische RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und der Relative Strength Index. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. 08 24 2014 Upgrade Website Revamp: Neuer Reiniger-Look. Kurze Video-Tutorials für jeden Abschnitt der Website. Widgets auf der ganzen Website bieten Informationen an Ihren Fingerspitzen. Mehr erfahren. 05 15 2014 Upgrade Backtesting: Historisch testen Sie verschiedene Arten von Systemen und Strategien mit dem BBScript Backtester auf BollingerOnBollingerBands erweiterten Charts für Professionelle Abonnenten. Erfahren Sie mehr. Bauen Sie Ihr eigenes Handelssystem, führen Sie den Backtester mit mehreren Arten von anpassbaren Trading-Systeme stoppt, analysieren den generierten Backtester-Trade-Report und Plot entsprechende Handelssignale zusammen mit Equity-Kurven. Klicken Sie hier, um ein einfaches Bollinger-Band-System und einen Backtester zu speichern und auszuführen. 03 04 2013 Upgrade BBScript 1.1.2: Bollinger Methodeneigenschaften hinzugefügt für BollingerOnBollingerBands und BBForex: method1. Methode2. Methode3 und Methode4. Neue erweiterte Chart: Interaktive anpassbare Chart: Alle klassischen Chart-Funktionen bleiben noch vielfältiger, darunter das Ein - und Auszoomen, das Ziehen der Karte, das Re-Ordering mit Drag & Drop, die Verlaufsdiagramme, anpassbare TrendLines, automatisierte Expert Analyzer usw. Erfahren Sie mehr . Bollinger Band Indicators: Zugriff auf die gesamte Bollinger Band Reihe von Indikatoren. Indikatoren: Mehr als 50 Technische Indikatoren. Erfahren Sie mehr. Bollinger Band reg Expert: ein künstliches Intelligenz-System, das eine Aktie oder einen Fonds analysiert und einen Bericht vorbereitet, der gelesen oder gehört werden kann. Erfahren Sie mehr. Stops: Plot und generieren Berichte für anpassbare BBStopstrade, Kronleuchter, Parabolic Stops und Ice Breaker Handelssystem. Erfahren Sie mehr. TrendLines: In Advanced Charts können diese interaktiven Tools für die technische Analyse erstellt und an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden. Erfahren Sie mehr. BBScript: Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren und Signale mit dieser webbasierten Programmiersprache für die technische Analyse, die vollständig mit erweiterten Diagrammen integriert ist. Hier erfahren Sie mehr über BBScript. Erfahren Sie mehr. Listen Abschnitt: Export Bollinger Band Methodenlisten im CSV-Format. Screen Sektion: Export geschirmte Ergebnisse in CSV-Format. 09 12 2012 Upgrade Chart Bereich: Volumenpreis-Bestätigung Indikator: VPCI ist Buff Dormeiers Bemühung, das alte technische Analyse-Konzept der Preis-Volumen-Bestätigung in einem technischen Indikator zu kodifizieren. VPCI gewann den Dow Award im Jahr 2007. Sie können das Papier mit Anwendungsbeispielen hier lesen. Tinyurl 8clzjhq 07 20 2012 Upgrade Chart Sektion: Neue Bollinger Band Indicators jetzt erhältlich: BBStopstrade: Wählen Sie ein Einstiegstermin, eine Long - oder Short-Trade-Position und den Plot BBStops. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren . BBAccumulationtrade: Kombiniert drei Volumenindikatoren in einem Bollinger-Band-Framework, um ein exzellentes Bild der Angebotsnachfrage-Merkmale eines Wertpapiers zu liefern. BBPersisttrade: Preispersistenz in einem Bollinger Bands Framework. Histogramm-Plots sind nun auf der Grundlage der Preisänderung gefärbt: grün für eine enge höher als die vorherigen Tage schließen, rot für eine enge unterhalb der vorherigen Tage schließen. Support-Bereich: Ein Video-Tutorial für die Kronleuchter, BBStops und Parabolic Stops und Systeme wurde hinzugefügt, um die Video-Tutorials. Der Abschnitt Stops Systems wurde überarbeitet und aktualisiert. 05 11 2012 Upgrade Chart Sektion: Kronleuchter Stops: Wählen Sie ein Eintrittsdatum, eine lange oder kurze Handelsposition und Plot Chandelier Stops. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren. Parabolische Stopps: Wählen Sie ein Eintrittsdatum, eine Long - oder Short-Trade-Position und Plot Parabolic Stops. (Nur für Abonnenten verfügbar). Mehr erfahren. Exponential Moving Average Smoothings: Sie können nun einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (ema) Glättung von Normalized Relative Strength Index (NRSI), Qstick (QSTK), Ultimate Oscillator (UO) und Alphier Psychology. Unterstützungsabschnitt: Ein Abschnitt, der den Leuchter und die parabolischen Anschläge und die Systeme umfaßt, wurde hinzugefügt. 02 28 2012 Upgrade Support Sektion: Video-Tutorials jetzt für die Anzeige. Diagrammabschnitt: BBIndex (BBX): Klicken Sie neben BBIndex (BBX) im Indikatorbedienfeld auf Weiter. Listen Abschnitt: Alphier Erwartungswarnungen: Erzeugt eine benutzerdefinierte Liste von Aktien, die eine der zehn Alphier-Erwartungswarnungen erfüllen. Screen Sektion: Alphier Erwartung Alerts: Bildschirme für Kauf und Verkauf Alphier Erwartung Alerts sowie überkauft und überverkauft Ebenen. 12 06 2011 Aktualisierungsübersicht Overlays: Zig Zag. Eine gefilterte Preisplot, die kurzfristige Rauschen eliminiert. Ein Zig-Zag-Diagramm verbindet Schwünge von Größenordnungen, die größer als der vom Benutzer gewählte Schwungprozentsatz sind. Alle Overlays erhalten aktualisierte Beschreibungen. Klicken Sie, um zu lesen. Bollinger Bandsreg Indikatoren: b (Prozent b): Wir haben b1 (Prozent b1), den dreitägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von b (Prozent b) und b2 (Prozent b2), dem dreitägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von B1 als zusätzliche Optionen. Bandbreite (BW): Dem Indikator wurde eine dreitägige exponentielle gleitende mittlere Signalleitung hinzugefügt. Bandbreite (prozentuale Bandbreite): Sie können die Rückrechnungsperiode festlegen, die für die Berechnung des Indikators verwendet wird. BBMomentum (BBM): Ein neuer Indikator für BollingerOnBollingerBands, er misst Preisbewegungen in Abhängigkeit von der Breite der Bollinger Bands. BBTrend (BBT): Ein neuer Indikator für BollingerOnBollingerBands, er nutzt die Möglichkeiten, wie Bollinger Bands in verschiedenen Längen interagieren, um zu bestimmen, ob der Markt tendiert oder nicht. Volume Indicators - Standard: Wynia Volume Profile (WVP): Dieser neue Indikator für BollingerOnBollingerBands wurde von Fred Wynia entwickelt. Es nutzt eine Zick-Zack-Funktion, um Preis zu filtern und vergleicht dann die Lautstärke in Aufwärtsschwüngen gegen Schwingungen. Volumenindikatoren - Oszillatoren: Sie können nun einen zusätzlichen Zeitraum für das Sponsored Volume (SV), die Interday-Akkumulation (IA) und den Money Flow Index (MFI) darstellen. Trending versus Trading Range: Die Range Indicator (TRI): Eine neue Indikator für BollingerOnBollingerBands, wurde es von Jack L. Weinberg in der Juni 1995 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks Commodities veröffentlicht. Der Indikator vergleicht die High-Minus der Low (der Bereich) mit der Nähe gegenüber der Nähe (die Änderung). Momentum - Up versus Down: Referenzlinien wurden dem Chande Momentum Oscillator (CMO) hinzugefügt, um es leichter zu lesen. Range Tools: Stochastischer Impuls: Eine neue und exklusive Indikator für BollingerOnBollingerBands, ist es eine Variation in BBImpulse, die die Änderungen in Stochastics anstatt die Änderungen in b darstellt. Alle Indikatoren erhielten aktualisierte Beschreibungen. Klicken Sie, um zu lesen. 7 07 2011 Upgrade-Listen Abschnitt: Aktuelle W-Bottoms: W-Bottoms sind technische Analyse-Bodenformationen, die aus einem Paar von Tiefen bestehen, die durch eine dazwischenliegende Spitze, die ein W-Muster erzeugt, getrennt sind. Unser Screening erfordert, dass die erste Low außerhalb des unteren Bandes und die zweite Low innerhalb des Bandes. Darüber hinaus nutzen wir eine Reihe anderer Filterkriterien, um alle außer den besten Kandidatenformationen zu eliminieren. Zusätzliche Siebfilter sind ebenfalls erhältlich: Preisbereich Filter. Minimaler mittlerer Volumenfilter. Screenshot-Zusatz: Bildschirm für historische W-Bottoms 7 23 2010 Upgrade Neuer Abschnitt: Edge: Entwarf, Ihnen einen Vorteil in Ihren Handelsaktivitäten zu geben, indem Sie Tage markieren, wo Sie Stärke oder Schwäche erwarten können. Die vier Muster, die Edge-Analysen sind: Tag der Woche: Historische Leistung basierend auf Tag der Woche. Ende des Monats: Historische Leistung der ersten und letzten 10 Tage eines jeden Monats die 10 Tage rund um den 3. Freitag eines jeden Monats. Sequenzen: Die Geschichte für einen Tag nach jeder Reihe von Höhen und Tiefen. Urlaub: Historische Aufführung der 3 Tage vor und nach Marktfeiertagen. Neue Listen Filter: Filterlisten nach Marktkapitalisierung (groß, mittel, klein, mikro) Filterlisten SP 500 Inklusion 6 10 2010 Upgrade Neue Indikatoren: BB Impulsmassnahmen Preisbewegung als Funktion der Breite der Bollinger Bands Percent Bandwidth ist normalisiert Und mehr intuitive Ansicht der Bandbreite Bandbreite Delta-Charts die Rate der Veränderung in BandWidth Vergleich vergleicht die Performance einer Aktie mit anderen Aktien, ihre Industrie-Gruppe oder den Gesamtmarkt Alphier Indicators Der verstorbene Jim Alphier verstarb unerwartet im Jahr 1990. Er war ein Portfolio-Manager , Markthistoriker und ein Meistertechniker, der das meiste Wissen mit ihm zum Grab nahm. Durch das Studium seiner Papiere konnten wir drei seiner Indikatoren, Erwartungen, Psychologie und Überzeugung wiederherstellen. Wir fühlen, dass diese drei zu seinen wichtigsten Beiträgen gehören und wir sind zuversichtlich, dass diese seinen Vorstellungen treu sind. Alphier-Überzeugung ist ein Divergenzindikator, der die Anzahl der Plus - und Minus-Tage im Vergleich zu tatsächlichen Gewinnen vergleicht. Die Alphier-Erwartung ist ein Angebotswunschdiagramm mit spezifischen Kauf - und Verkaufsregeln. Alphier-Psychologie ist die zentrale Komponente des Alphier-Erwartungsdiagramms, Begriff in der Perspektive Neu in der Chart-Sektion: Price Magnet Overlay ist eine allzu, dass eine Reihe von Punkten in und um die Preisstruktur, die einen Hinweis auf potenzielle Preisbewegungen. Ich mag an den Magneten als den Weg des geringsten Widerstandes zu denken. Das Symbol für die Funktionalität der Diagrammfunktionalität wird in Symbolen gespeichert, so dass Sie es nicht jedes Mal neu erstellen müssen. Screen Section Zusätze: Bollinger Envelope Squeeze Bollinger Umschläge (BE), eine Variation von Bollinger Bands, eignen sich besonders für extreme Marktchancen. Diese Funktion findet Squeeze Mustersputational Investing I Computational Investing, Teil I Schlüsselwörter: algorithmische, Algorithmen, Handel, Finanzen, Aktien, Märkte, quantitative Finanzen, georgia tech, gt, Tucker Balch Kursziele Am Ende des Kurses haben Sie eine funktionierende erstellt Markt-Simulator, die Sie verwenden können, um Ihre eigenen investieren Strategien zu testen. Sie verstehen die grundlegenden Prinzipien der modernen Portfolio-Theorie und Active Portfolio Management. Verstehen Sie elektronische Märkte. Marktdaten verstehen. Schreiben Sie Software, um Marktdaten zu visualisieren. Schreiben Sie Software, um Marktdaten zu entdecken. Erstellen Sie einen Marktsimulator. Voraussetzung Wissen, wer dieser Kurs ist für Der Kurs richtet sich an Personen mit starken Software-Programmierkenntnisse und Einsteiger Kenntnisse der Investitionspraxis. Grundvoraussetzung ist ein Interesse an der Börse. Sie sollten über starke Programmierkenntnisse verfügen, um in diesem Kurs erfolgreich zu sein. Heres ein Quiz können Sie ergreifen, um zu sehen, wenn Sie starke Programmierkenntnisse haben compinvesti-prog-quiz Wer dieser Kurs ist nicht für Wenn Sie bereits erweiterte Software-Tools wie Mean Variance Optimizer in Ihrer regelmäßigen investierenden Praxis, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Sie sind Für diesen Kurs überqualifiziert. Software gut verwenden Um die Programmierzuweisungen abzuschließen, müssen Sie sich auch mit den grundlegenden Unix-Befehlen vertraut machen, und Sie müssen eine Reihe von Python-Modulen auf Ihren Computer herunterladen (einschließlich NumPy, SciPy, Pandas und QSTK) Informationen über die Installation der Software, die Sie benötigen, finden Sie unter QSToolKitInstallationGuide. Die Software funktioniert gut auf Windows und Ubuntu Unix. Einige Leute haben Erfolg mit MacOS, aber das ist nicht so stark unterstützt. Kurs-Lehrbuch Das Lehrbuch für diesen Kurs ist, was Hedge-Fonds wirklich von Philip Romero und Tucker Balch tun. Sie können lernen, über Kauf Informationen hier: 1 Grading Policy Die erste Woche haben ein Multiple-Choice-Quiz und in den folgenden Wochen haben Sie eine Programmierung Zuweisung pro Woche. Eine Gesamtpunktzahl von 70 oder höher wird eine bestandene Klasse im Kurs garantieren. Erwartungen Die Teilnehmer werden erwartet, um: Sehen Sie alle Vortragsvideos jede Woche Vollständige zugeordneten Lesungen im Lehrbuch Komplette alle wöchentlichen Aufgaben, wenn vorhanden Füllen Sie alle Quizzes Abgesehen von den Standards der akademischen Ehrlichkeit Plagiate und jede Form von Betrug wird nicht toleriert und wird in der Entfernung führen Des Teilnehmers aus dem Kurs Seek Hilfe falls erforderlich Kommunikation amp Etikette Bitte kommunizieren Sie mit dem Lehrer und dem Personal über die Online-Foren. Da es so viele Studenten gibt, ist es nicht möglich, auf jede Frage individuell zu antworten. Wir werden Piazza für die Diskussionsforen in dieser Klasse verwenden. Der Link kann entweder die linke Navigationsleiste oder 2. Die Schriftsprache ist das primäre Kommunikationsmittel. Als solche kann es Missverständnisse geben, da es keine Intonation in diesen schriftlichen Mitteilungen gibt. Seien Sie positiv, unterstützend und konstruktiv in Ihren Kommentaren und Forenbeiträgen. Bitte vermeiden Sie alle groben Kommentare über die Kommilitonen und Posting alles, was die Gefühle der anderen verletzen könnte. Einschreibung Dieser Kurs wird über coursera. org durchgeführt. Bitte besuchen Sie die Kurswebsite für Details und melden Sie sich an: coursera. org Kurs compinvesting1 Siehe die Wiki-Seite für die OMS Udacity-Version OMSML4TI Plagiat Plagiat ist ein ernstes Verbrechen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die Sie in allen Aufträgen, Projekten oder Quizfragen einreichen, Ihre eigenen sind. Wenn Sie kopieren und einfügen oder kopieren Wort für Wort aus dem Internet oder einer anderen Quelle, die als Plagiate gilt. Sie werden sofort aus der Klasse entfernt, wenn Sie plagiieren. Hausaufgabe 0: Installieren von QSTK (Fälliger Sonntag, Sept. 28) Hausaufgabe 1: Beurteilung und Optimierung eines Portfolios: CompInvestIHomework1 (Am Sonntag, den 5. Oktober) Hausaufgabe 2: Event Hausaufgabe 5: Implementieren von Bollinger Bands CompInvestiHomework5 (Fälliger Sonntag, den 2. November) Hausaufgabe 5: Aufbau eines Marktsimulators: CompInvestiHomework3 (Fälliger Sonntag, Okt. 19) Hausaufgabe 4: Ereignisstudie in Simulator CompInvestiHomework4 ) Hausaufgabe 6: Veranstaltungsstudie mit Bollinger Bands CompInvestiHomework6 (Fälliger Sonntag, 9.11.) Hausaufgabe 7: Backtest mit Bollinger Bands CompInvestiHomework7 (ab Sonntag 9. November) Challenge Puzzles Lesungen für Woche 1 Kapitel 1, 2, 3, 4 Modul 1: Kursübersicht Video 11: Lernziele des Kurses müssen neu bearbeitet werden, um Programmierschwierigkeiten zu unterstreichen Wer ist dieser Kurs für Logistics Instructor Hintergrund Modul 2: So wollen Sie ein Fondsmanager sein Video 21: Modul Lernziele Sichtweise natürlich Incentives für Portfolio Manager Zwei Haupt - Arten von Hedge-Fonds Video 22: Gemeinsame Kennzahlen zur Bewertung der Fondsperformance Jährliche Rendite Risiko-Risiko-Risiko Video 23: Gemeinsame Kennzahlen zur Bewertung der Fonds-Performance Sharpe Ratio Video 24: Demo Download historischer Daten Manipulieren von historischen Daten in Excel Modul 3: Marktmechanik Video 31: Modul Ziele Großauftragstypen Das Auftragsbuch Wie Marktaufträge die Preise nach oben und unten steuern Live-Beispiel Video 32: Auftragsbuch-Recap Wie Aufträge vom Trader zur Ausführung übergehen Colocated computing Mechanik von Leerverkäufen Video 33: Wie Hedgefonds Marktmechanismen nutzen Orderbuchbasierter Handel Arbitrage Video 34: Das Computing in einem Hedgefonds Trading algos Optimizer Forecasters Modul 4: Interview mit Paul Jiganti Video 310: Wie Ihre Bestellung auf den Markt kommt Teil 1 Video 320: Wie Ihre Bestellung auf den Markt kommt Teil 2 Video 330: Was passiert ist Mit Knight Capital QUIZ: Marktmechanik Lesungen für Woche 2 Kapitel 5, 6, 7 Modul 1: Was ist ein Unternehmen Worth Video 41: Intrinsische Wert: Wert der künftigen Dividenden Video 42: Wie und warum Nachrichten die Preise beeinflussen (Event Study) Video 43 : Grundlegende Analyse des Unternehmenswerts Modul 2: Capital Assets Preismodell Video 71: Capital Assets Preismodell Video 72: CAPM: Was ist Beta Video 73: Wie Hedge Fonds CAPM Module verwenden 3: QSTK Softwareübersicht Video 61: QSTK Softwareübersicht Video 63 : Installieren von QSTK auf einem Mac Video 81: Installieren von QSTK unter Windows und Testen von QSTK unter Windows Modul 4: Arbeiten mit historischen Daten müssen dieses Modul hinzufügen. Tägliche Renditen, kumulative Renditen usw. Hausaufgabe 0: Installieren von QSTK Modul 1: Manipulieren von Daten in Python mit Numpy Video 51: Numpy Teil 1 Video 52: Numpy Teil 2 Video 53: Numpy Teil 3 Modul 2: Manipulieren von Daten in QSTK Video 171: QSTK Teil 1 Video 172: QSTK Teil 2 Video 173: QSTK Teil 3 zeigen, wie man große Schritte für HW1 durchführt, die zwischengespeicherten Daten diskutieren Modul 3: Hausaufgabe 1: Analyse und Optimierung eines Portfolios Video 181: Hausaufgabe 1 Überblick Video 182: Hausaufgabe 1 Excel Beispiel Modul 4: Interview mit Tom Sosnoff Video 340: Sosnoff Teil 1 Video 350: Sosnoff Teil 2 Video 360: Sosnoff Teil 3 Hausaufgabe 1: Erstellen und Analysieren eines Portfolios Messwerte für Woche 4: Kapitel 8, 10, 11 Modul 1: Effiziente Märkte Hypothesen - und Eventstudien Video 91: Woher kommt Information aus Arbitrage: Differenz zwischen realem Wert und Marktpreis Video 92: 3 Versionen von Efficient Markets Hypothesis. Ist EMH True Video 93: Veranstaltungsstudien Video 94: Veranstaltungsstudien Code Demo. Hausaufgabe 2 Defined. (Verwendung von altem Code) Modul 2: Portfoliooptimierung und effizientes Frontier Video 111: Modulziele und Übersicht Video 112: Die Ein - und Ausgänge eines Portfolio-Optimierers Video 113: Die Bedeutung von Korrelation und Kovarianz (in Tagesrenditen) Video 114: Die Effizientes Frontier Video 115: Funktionsweise von Optimierern (im Allgemeinen nicht nur für Portfolios) Hausaufgabe 2: Veranstaltungsstudien Lesung für Woche 5: Kapitel 12, 13, 14 Modul 1: Digging Into Data Video 121: Modulziele und Überblick (Review der Video 122: Tatsächliche vs. angepasste Preise (Dividenden amp Splits) Video 123: Daten-Scrubbing (Überprüfung auf Vernunft) Modul 2: Übersicht der Hausaufgaben 3 Video 131: Wie die nächsten zwei Hausaufgaben zusammenpassen Video 132: Spezifikation für Hausaufgaben 3 Video 133: Vorschläge für die Umsetzung von Hausaufgaben 3 Hausaufgabe 3: Aufbau eines Market Simulators Bereinigung von Beispieldaten CSVs Lesungen für Woche 6: Kapitel 7, 9 Modul 1: Überblick über Hausaufgaben 4 Video 161: Review of How to Assess Event Study Video 162: Überblick über die Hausaufgaben 4 Modul 2: Das Grundgesetz Video 151: Münzspiegeln Video 152: Grundgesetz Teil 1 Video 153: Grundgesetz Teil 2 Modul 3: CAPM für Portfolios: Marktrisikomanagement 141: CAPM recap , Überblick für Portfolios Video 142: Beispiel für die Nutzung von CAPM für die kurzfristige Wette bei der Beseitigung des Marktrisikos Hausarbeit 4: Event Study in Simulator Modul 1: Informations-Feeds und technische Analyse Video 192: Einführung in die technische Analyse Video 193: Beispiel Technische Indikatoren Video 194: Bollinger-Bänder Hausaufgabe 5: Implementieren von Bollinger-Bändern Modul 1: Machen eines besseren Market Simulators Provisionen Market Impact (Slippage) Modul 2: Kurze Einführung in das maschinelle Lernen Parametrisierte Modelle Instanzbasierte Modelle Modul 3: Arbitrage-Hausaufgabe 6: Mit Bollinger Bands Homework 7: Bollinger Bandbasierter Handel Legacy Zuordnungen Dies sind Zuordnungen, die in früheren Angeboten des Kurses erschienen.